Gestion active / gestion passive

merci DAV,

une centaine d’ETF dans PUISSANCE SELECTION c’est 2 fois plus que LINXEA AVENIR !

pour mettre en place une gestion passive cela me parait intéressant faute de mieux. frais 0,1% par transaction et frais de gestion 0,6%

je compare à une utilisation dans un PEA.
Dans ce cas il faut utiliser des ETF** éligibles PEA** . Il y en a 225 environ (cf boursorama)…c’est déjà pas mal !

avec un PEA chez bourse direct :
pas de frais de gestion

cout de la transaction :
pour 1000€ --------------> 0,2%
pour 4000€ -------------->0,1%
au delà ---------------->0,09%

de plus** possibilité d’ordre immédiat ou à cours limité et donc temps réel !. **

j’ai le sentiment que dans le débat ETF PEA / ETF AV il n’ y a pas photo.

nota : si on veut la panoplie complète des ETF alors il faut travailler dans un CTO …mais la fiscalité est plus lourde !

Qu’en pensez vous ?

D’accord pour les retraits qui bloquent tout versement ultérieur sur le PEA…il faut donc veiller à se ménager, en priorité, les possibilités de rachat en AV.

Citons le cas d’un monsieur toutlemonde qui a des assurances vies et des PEA (lui et son épouse)

Dans tous les cas il peut acheter des ETF en arbitrant soit des uc en assurance vie - soit des actions et/ou sicav en PEA.

Sans modifier son équilibre de départ entre les différents produits AV/PEA, il eut mettre en place sa gestion Passive dans son PEA.

Je n’y vois qu’une adaptation de gestion sans remettre en cause les grands équilibres.

je suis plutôt dans le cas monsieur toutlemonde et je réfléchis à mettre en place de la gestion passive dans mon PEA.

Aprés avoir mis en place un TOP10UC en AV(petite enveloppe) - voir mon blog tradinglicoudedou-, je vais certainement créer un TOP10ETFgestionpassive pour mon PEA (petite enveloppe) qui présente pour moi plus d’avantages que l’AV en** « gestion passive » petite enveloppe**…au moins au départ.

a suivre !

ce débat est toujours intéressant et les convictions sont dures à changer…tant l’analyse comparative peut être fastidieuse

voici mon regard récent que j’ai diffusé récemment par ailleurs en marge de mon blog :

Nota : vous noterez que les performances sont calculées en tenant compte de la dépression actuelle(dernières valeurs disponibles vendredi 27 mars – 25/3 pour COMGEST – 27/3 pour WLD)

Nota : pour être complet il faudrait tenir compte des frais autres que ceux des gestionnaires du produit qui sont reflétés dans les valeurs liquidatives.
Ainsi dans PEA : tenir compte des frais d’achat : 0,10% chez binck - pas de frais de garde
Dans AV : frais d’achat de 0,1% chez linxea avenir + des frais de gestion 0,6% par an( soit 6% !! environ sur 10 ans) à rapprocher à l’écart de performance de 8,16% exposé ci-dessus))

bonjour tous,

**cap sur la gestion passive libre **

L’un d’entre vous a t-il étudié parmi les contrats Assurance Vie disponibles sur Internet, ceux qui contiennent le plus grand nombre d’ETF en gestion passive libre ?

par avance, merci de vos réponses.

Je ne connaissais pas TNOW, je suis allé voir. Je joins une photo des 2 fonds techno et de TNOW sur 5 ans. A priori l’ETF est le moins performant. Je me suis trompé qq part ? Après je ne dis pas que cette comparaison prouve quoi que ce soit dans le débat gestion active / passive.

Merci Coresatinvest mais, personnellement (et je ne suis surement pas le seul) je ne connais pas l’anglais et la traduction Google, c’est pas top

Par contre, j’ai lu ce matin dans le MORNING ZAPPING de Marc Fiorentino, quelque chose qui doit être en rapport (et en français) :

Ce gars-là (Warren Buffett) sait comment s’amuser. Le Wall Street Journal dévoile qu’il a fait un pari il y a 10 ans. Un pari à 1 million de dollars. Avec le patron d’une société de gestion « Protégé Partners ». L’objet du pari : Warren Buffett a parié que la gestion passive, à travers un fonds indiciel, est plus efficace que la gestion active. Warren Buffett va gagner car le fonds indiciel qu’il a sélectionné est en hausse de 66%, alors que le panier de fonds actifs sélectionnés par Protégé est en hausse de 22% seulement en 10 ans. Étonnant que Buffett ait parié contre son propre camp car rappelons tout de même que Buffett est un des plus grands gérants « actifs » du monde, un vrai « stock picker ».

Bonjour,

« Plancher sur le timing » prend un temps considérable comparé aux quelques minutes par mois (dixit Edouard Petit-Epargnant 3.0)
nécessaire à la gestion passive…qui du coup porte bien son nom.

Le temps c’est de l’argent et si j’avais la vie devant moi, j’opterais certainement pour la gestion passive…qui est moins « glamour » c’est sûr
que la gestion active avec des Sextant Grand Large, Eurose, … des Digital…Artificial etc … on nous vends du rêve

Un seul exemple, j’avais constitué une belle ligne d’H2O Adagio (un risque très mesuré !) … dans laquelle j’avais toute confiance…et vlan … moins 15%
… ça fait réléchir

Effectivement les 2 c’est le mieux, à l’avantage des fonds actifs:
-certains fonds flexibles

Bonjour

Même si je préfère les contrats Linxea (les meilleurs ) et les fonds actifs qui battent leur indice, j’ai ouvert aussi ce contrat pour voir, avec une belle prime de bienvenue à la clef, et disposer d’une large gamme d’etes si besoin.
-Puissance sélection (contrat orienté trackers , 98 au total)
La liste à la fin

L’inconvénient du Pea c’est surtout que le moindre retrait empêche des versements ultérieurs.
Pour cela je préfère la souplesse du CTO et de l’assurance vie.
L’assurance vie garde aussi l’avantage de transmettre 1525000 par beneficiaire hors succession.
Bref j’utilise les 3 Pea, Compte titre et assurance vie pour leur avantage.

Ca me rappelle son pari sur l’investissement passif ETF SP500 vs un hedge fund.
Qu’il est en passe de gagner dans une période agitée de surcroit (01/01/2008 to 31/12/2017)

Bonjour,
quelqu’un peut-il nous confirmer que les frais d’entrée sur les ETF de nos contrats (GENERALI et SURAVENIR) sont de 0,10% ?

En lien direct avec "the Best holding period is forever " = buy and hold

**16 des 25 fonds les plus vendus en assurance-vie ne battent pas leur indice **

Leur sous-performance moyenne, due aux multiples frais ponctionnés, est de -4,7%, estime le robo-advisor WeSave.

Les robo-advisors, ces plateformes de gestion d’épargne automatisée, qui ont débarqué en France à partir de 2012, ne lésinent pas sur les arguments pour convaincre les épargnants de souscrire leur contrat d’assurance-vie et pas ceux des distributeurs traditionnels. La preuve avec le tableau-ci-dessous, tiré d’un document que WeSave présente à ses prospects « pour leur montrer qu’ils peuvent gagner 30% de plus sur leur épargne à 10 ans rien qu’en réduisant les frais ».

Il s’agit d’une comparaison entre les 25 fonds actifs les plus vendus en assurance-vie en France et leur indice de référence.

Sur les 25 unités de compte les plus répandues, 16 ne battent pas leur indice de référence sur les 5 dernières années (l’étude s’arrête à fin août 2016). Leur sous-performance moyenne est de -4,7%. La surperformance moyenne des 9 unités de compte qui font mieux que leur indice s’élève quant à elle à 2,70%. La différence annuelle entre un portefeuille équipondéré de fonds actifs et un portefeuille équipondéré d’indices est de -2,4%. « Il vaut mieux constituer un portefeuille de produits indiciels pour son assurance vie, cela permet une réduction drastique des coûts de gestion ainsi qu’une augmentation importante de la performance de votre épargne », conclut WeSave.

Source: http://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1192152-16-des-25-unites-de-compte-les-plus-repandues-sont-moins-performantes-que-leur-indice/

**Pourquoi la gestion passive améliore significativement la performance de votre assurance-vie **

Quelle différence entre la gestion active et la gestion passive ? Et quel est son impact en termes de frais et de performance dans un contrat d’assurance-vie ?

Au delà de la pertinence d’utiliser de la gestion passive plutôt que de la gestion active dans votre contrat d’assurance-vie, sachez qu’il est important de bien regarder la structure de frais des différents contrats (frais d’entrée/sortie, frais d’arbitrage, frais de gestion, etc) et de les comparer entre eux. Globalement, et c’est très simple à comprendre, plus l’intermédiaire financier vous prendra de frais, moins vous aurez de performance à la fin de l’année.

La gestion active vend du rêve

Dans un contrat d’assurance-vie multisupport, il existe deux grandes familles de produit : le fonds en euros (garanti en capital par un assureur jusqu’à 70 000 euros) et les unités de compte (qui s’exposent aux fluctuations, et donc au risque, des marchés financiers).

Dans les unités de compte, deux catégories de produits s’opposent : la gestion active et la gestion passive (ou ETF/Tracker).

La gestion passive a pour mission de répliquer la performance d’un indice boursier de référence, quelle que soit la classe d’actifs (action, obligation, matière première, etc). Lorsque l’indice rapporte 8%; par exemple, l’ETF répliquant l’indice doit proposer une performance très proche de l’indice. Cette mission coûte à l’investisseur en moyenne 0,2%/an de frais de gestion.

La gestion active a pour but d’offrir aux investisseurs un meilleur rendement qu’un indice boursier de référence. Ce sont les choix et les stratégies du “gérant actif” qui vont lui permettre de battre cet indice. Le client doit payer très cher cette expertise : en moyenne 2% par an de frais de gestion. Le gérant de portefeuille va bien entendu avoir des périodes fastes où une majorité de ses choix seront bons et certaines périodes où cela sera l’inverse. Mais sur le long terme, un gérant talentueux devrait pouvoir générer de la sur-performance, c’est à dire battre systématiquement son indice de référence, ce pourquoi le client le rémunère grassement.

C’est ici que pour l’investisseur le réveil est brutal

Toutes les études récentes, qui s’appuient sur les performances passées, accablent la gestion active. Sur le long terme, les gérants de portefeuille n’arrivent pas à battre leur indice de référence. Ainsi, sur une période de 10 à 15 ans, 80 à 90% des “gérants actifs” n’arrivent pas à battre leur indice de référence. Dans un article récent du Financial Times, on peut lire que 98,9% des fonds qui cherchent à battre un indice des marchés d’actions américains ont échoué sur les 10 dernières années.

Plus récemment encore, en février 2017, l’organisme Better Finance (Fédération Européenne des Epargnants) a rendu publique la liste des “gérants actifs” dont la performance est, comme par hasard, extrêmement proche de la performance de son indice de référence, tout en continuant évidemment de prélever des frais élevés.
Les coûts et la sous-performance vous ruinent

Ainsi, il est très simple de comprendre l’intérêt d’utiliser de la gestion passive plutôt que la gestion active dans un contrat d’assurance-vie :
1.La gestion active est environ 10 fois plus chère que la gestion passive (ETF)
2.La gestion active ne bat quasiment jamais son indice de référence sur un horizon supérieur à 10 ans

Il convient donc, pour une gestion d’épargne de long terme, d’opter pour des supports financiers dont le coût est réduit. Les ETF offrent cette possibilité.

Les investisseurs institutionnels l’ont bien compris. La gestion passive “action” a collecté près de 1 000 milliards de dollars depuis 2009 tandis que la gestion active action a, quant à elle, « décollecté » de près de 600 milliards de dollars sur la même période. [b]Les épargnants ne doivent pas être les derniers à payer des frais de gestion qui ne correspondent à aucun service.

[/b]
Pourquoi les assureurs ne référencent que très peu d’ETF dans les contrats d’assurance-vie ?
Comme nous venons de le voir, la solution pour une épargne de long terme est donc de détenir un portefeuille diversifié et à faible coût au travers d’ETF. Qui dit faible coût dit nécessairement peu d’intérêt pour les intermédiaires financiers de proposer ce type de produits. En effet, ces derniers se rémunèrent justement sur la gestion active à travers des “rétrocessions”. D’après une récente étude de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), 88% des revenus des conseillers en gestion de patrimoine provenaient des rétrocessions et des frais d’entrée en 2015… A bon entendeur !

Morale de l’histoire : lorsque les frais d’une assurance-vie vous paraissent peu élevés, vérifiez toujours l’univers de fonds accessibles et les niveaux de frais associés. Derrière l’arbre se cache la forêt, et pour votre épargne il s’agit carrément d’une jungle de frais injustifiés. Prudence…

Source: http://www.journaldunet.com/patrimoine/expert/66395/pourquoi-la-gestion-passive-ameliore-significativement-la-performance-de-votre-assurance-vie.shtml

Extrait de la letter de Warren Buffet à ses actionnaires:

« Now, to my bet and its history. In Berkshire’s 2005 annual report, I argued that active investment
management by professionals – in aggregate – would over a period of years underperform the returns achieved by
rank amateurs who simply sat still. I explained that the massive fees levied by a variety of “helpers” would leave
their clients – again in aggregate – worse off than if the amateurs simply invested in an unmanaged low-cost index

fund. (See pages 114 - 115 for a reprint of the argument as I originally stated it in the 2005 report.) »

« Over a ten-year period commencing on January 1, 2008, and ending on December 31, 2017,
the S&P 500 will outperform a portfolio of funds of hedge funds, when performance is
measured on a basis net of fees, costs and expenses.
A lot of very smart people set out to do better than average in securities markets. Call them
active investors.
Their opposites, passive investors, will by definition do about average. In aggregate their
positions will more or less approximate those of an index fund. Therefore, the balance of
the universe—the active investors—must do about average as well. However, these
investors will incur far greater costs. So, on balance, their aggregate results after these costs
will be worse than those of the passive investors
. »

« A number of smart people are involved in running hedge funds. But to a great extent their
efforts are self-neutralizing, and their IQ will not overcome the costs they impose on
investors. Investors, on average and over time, will do better with a low-cost index fund
than with a group of funds of funds
. »

« If Group A (active investors) and Group B (do-nothing investors) comprise the total investing universe, and B is destined to achieve average
results before costs, so, too, must A. Whichever group has the lower costs will win. (The academic in me requires
me to mention that there is a very minor point – not worth detailing – that slightly modifies this formulation.)
And if Group A has exorbitant costs, its shortfall will be substantial. »

« There are, of course, some skilled individuals who are highly likely to out-perform the S&P over long
stretches. In my lifetime, though, I’ve identified – early on – only ten or so professionals that I expected would
accomplish this feat. »

« Finally, there are three connected realities that cause investing success to breed failure. First, a good
record quickly attracts a torrent of money. Second, huge sums invariably act as an anchor on investment
performance: What is easy with millions, struggles with billions (sob!). Third, most managers will nevertheless
seek new money because of their personal equation – namely, the more funds they have under management, the
more their fees. »

« The bottom line: When trillions of dollars are managed by Wall Streeters charging high fees, it will
usually be the managers who reap outsized profits, not the clients.
Both large and small investors should stick with low-cost index funds. »

Source: http://online.wsj.com/public/resources/documents/buffettannualletter2016.pdf

More from Warren Buffet:

Over the years, I’ve often been asked for investment advice, and in the process of answering I’ve
learned a good deal about human behavior. My regular recommendation has been a low-cost S&P 500 index
fund.
To their credit, my friends who possess only modest means have usually followed my suggestion.

I believe, however, that none of the mega-rich individuals, institutions or pension funds has followed
that same advice when I’ve given it to them. Instead, these investors politely thank me for my thoughts and
depart to listen to the siren song of a high-fee manager or, in the case of many institutions, to seek out another
breed of hyper-helper called a consultant.
That professional, however, faces a problem. Can you imagine an investment consultant telling clients,
year after year, to keep adding to an index fund replicating the S&P 500? That would be career suicide. Large
fees flow to these hyper-helpers, however, if they recommend small managerial shifts every year or so. That
advice is often delivered in esoteric gibberish that explains why fashionable investment “styles” or current
economic trends make the shift appropriate.

The wealthy are accustomed to feeling that it is their lot in life to get the best food, schooling,
entertainment, housing, plastic surgery, sports ticket, you name it. Their money, they feel, should buy them
something superior compared to what the masses receive.
In many aspects of life, indeed, wealth does command top-grade products or services. For that reason,
the financial “elites” – wealthy individuals, pension funds, college endowments and the like – have great trouble
meekly signing up for a financial product or service that is available as well to people investing only a few
thousand dollars. This reluctance of the rich normally prevails even though the product at issue is –on an
expectancy basis – clearly the best choice. My calculation, admittedly very rough, is that the search by the elite
for superior investment advice has caused it, in aggregate, to waste more than $100 billion over the past decade.
Figure it out: Even a 1% fee on a few trillion dollars adds up. Of course, not every investor who put money in
hedge funds ten years ago lagged S&P returns. But I believe my calculation of the aggregate shortfall is
conservative.
Much of the financial damage befell pension funds for public employees. Many of these funds are
woefully underfunded, in part because they have suffered a double whammy: poor investment performance
accompanied by huge fees. The resulting shortfalls in their assets will for decades have to be made up by local
taxpayers.
Human behavior won’t change. Wealthy individuals, pension funds, endowments and the like will
continue to feel they deserve something “extra” in investment advice. Those advisors who cleverly play to this
expectation will get very rich. This year the magic potion may be hedge funds, next year something else. The
likely result from this parade of promises is predicted in an adage: “When a person with money meets a person
with experience, the one with experience ends up with the money and the one with money leaves with
experience.”

Source: http://online.wsj.com/public/resources/documents/buffettannualletter2016.pdf

Désolé pour celles et ceux qui ne lisent pas l’anglais.
En résumé, Warren Buffet recommande pas seulement aux investisseurs particulies, mais aussi aux institutionnels d’investir dans des fonds indiciels passifs peu chargés en frais!
Il a en effet gagné un pari contre un manager de hedge Fund Protégé Partners qu’un investissement dans l’indice S&P500 rapporterait advantage que dans son hedge fund.

Merci fredp pour cet article!
Ca fait des années que je me bats ici et avec nos assureues vie pour faire changer les choses et ouvrir les yeux des épargnants, au risque parfois de paraitre un peu arrogant…
La vérité vaincra…il suffit de voir le success de vanguard aux US et dans les pays anglo-saxons.
Quand les français auront fait leur indigestion d’immobilier et de fonds actifs sur-chargés en frais, alors ils s’orienteront vers les fonds indiciels et etf…

**Asset managers named in list of potential closet trackers **
Schroders, Fidelity, JPMorgan, Henderson and Amundi highlighted by campaign group

**Schroders, Fidelity International, JPMorgan, Henderson and Amundi **have been named in a list of 80 investment companies that have potentially sold funds that charge high fees for active management but closely mimic their benchmark.

Better Finance, the influential investor campaign group that compiled the list, replicated an investigation by the European markets watchdog last year, which found that up to a sixth of actively managed equity funds sold on the continent potentially overcharged investors. The European Securities and Markets Authority refused to name the companies it identified as selling potential closet-trackers, funds that charge a premium for their investment expertise but only narrowly diverge from their benchmark.

This prompted Better Finance to expose the asset managers found to have sold index-hugging funds. According to the campaign group, Fidelity International, JPMorgan, Amundi, Schroders and Henderson — five of the world’s largest asset management houses — each oversee billions of euros in funds that could be classed as closet trackers. Leading academics and investor rights organisations have long argued that consumers who bought closet-tracking funds have overpaid significantly for active management when they would have been better off purchasing a cheap index tracker. An emerging market fund run by Amundi, which was highlighted by Better Finance as one that closely mimics its benchmark, charges almost 10 times more than an equivalent index-tracking fund managed by Vanguard, the low-cost US asset manager. Gina Miller, co-head of SCM Private, the investment boutique, and a campaigner against hidden fees, said: “We have been shouting about the scandal of closet index tracking, which is plainly mis-selling, for years, so I am delighted to see Better Finance naming and shaming the worst offenders.”

Better Finance said it examined the performance of 1,013 European equity funds in the five years to the end of 2014, and found 165 of them were “potential closet index funds”. Guillaume Prache, managing director of Better Finance and a former policy adviser to Esma, urged the watchdog and national regulators to scrutinise the highlighted funds and investigate whether their fee structures were appropriate. **He said: “We had to publish the names; investors need to know this information so that they can make decisions based on it**. This now puts pressure on national regulators to act, and for the asset managers involved to explain their position. ”**Funds were identified as potential closet trackers if they had an active share of less than 60 per cent and a tracking error of less than 4 per cent — metrics that show to what extent a fund’s constituents and performance differ from its benchmark**.  Esma used the same metrics in its investigation. Better Finance spent €30,000 commissioning Fideres, an external consultancy, to carry out the study. A spokesperson for **Fidelity International, which had nine funds in the Better Finance list, including a £1.6bn Luxembourg-based product**, said: “Active share and tracking error are both useful tools in measuring how different a portfolio is from its benchmark, but in our view these should not be the only lens through which investors judge a fund.” The company said investors should consider other metrics, including manager record, access to research and fund manager remuneration. It added that many of the funds included in the list invested in large-cap indices, where “**achieving a high active share is more difficult**”. “We also note that the data used to compile the list is looking at the period from 2009-14. This would include the period immediately after the financial crises and an industry-wide pullback in investor risk appetite. 

With liquidity a prime concern, small-cap positions were cut back with the effect of reducing active share levels,” he added. A spokesperson for** JPMorgan**, which had seven funds in the list, including three with more than €1bn of assets, said the products had delivered “strong returns for investors for the level of risk taken”.

Schroders, the UK’s largest listed asset manager, which had three funds named in the list, including a $2.3bn product registered in Luxembourg, questioned the accuracy of the data. The UK asset manager said two emerging market funds included in the list had an average active share of 61.6 per cent in the period to the end of 2014, whereas Better Finance said their active share was closer to 58.5 per cent. A spokesperson for Schroders said: “We believe active share is only one of many measures that investors can use to judge the level of active management. Our funds are designed for long-term performance to help our clients meet their financial goals. ”Regulators in the UK, Germany, France, the Netherlands, Italy and Sweden launched national investigations into closet tracking after Esma published its findings last March.

The Swedish regulator said last year that more than a dozen asset managers, including Swedbank Robur, SEB, Handelsbanken, Skandia and Danske Invest, had sold funds with a very low active share and tracking error, but stopped short of calling them closet trackers. **The French regulator concluded there were no instances of closet tracking in its home market, **while the UK regulator found that more than £100bn of British investors’ money was in funds that closely hugged their index. The German regulator has introduced new rules for asset managers, requiring them to explain more explicitly to investors whether a fund is managed actively or passively. BaFin found only “a few individual cases” where active funds closely mirrored a benchmark after scrutinising 290 equity funds.Amundi and Henderson declined to comment.

Source: Financial Times

J’adore la reaction des autorités françaises: circulez, y’a rien à voir. C’est halluciant comment ils essayent de protéger les interest des asset managers…