[quote=« nalmor »]
Bonjour TBM,
Excuse cette intrusion dans cette file, câest simplement que le sujet avait dĂ©marrĂ© ici.
Câest pas plus compliquĂ© que ça.
mais fermons la parenthÚse et revenons-en, comme tu le demandes fort légitimement au thÚme de la file.
Heureusement que je ne ferme pas les discussions, car plutĂŽt bavard dans mon genre, mais si je peut-ĂȘtre taquin, je ne mords ni ne pique, Ă moins que je ne sois piquĂ© Ă coeur⊠la rubrique AT a Ă©tĂ© dignement ouverte par dâautres que moi et jâavoue rĂ©ellement un intĂ©rĂȘt pour le sujet, sans prĂ©tention non plusâŠcâest plus de la psycho, de la lecture de graphique que des mathsâŠdâailleurs les outils sont rĂ©guliĂšrement critiquĂ©s par les mathĂ©maticiens qui dĂ©daignent quand ils ne pratiquent pas la discipline tout en ignorant eux-mĂȘmes que beaucoup dâoutils ont Ă©tĂ© crĂ©es par des mathĂ©maticiensâŠpour ne citer quâun seul, les calculs de base de lâHindenburg Omen qui avait fait couler de lâencre inutile en aoĂ»t 2010, sont rigoureux authentifiĂ©s par un mathĂ©maticien amĂ©ricain aveugle (je prĂ©sume quâil sait se trouver trĂšs Ă lâaise en matiĂšre de calculs et quâil a peut-ĂȘtre accĂšs Ă des graphiques en braille, mais ce ne sont que des calculs qui dĂ©finissent cette configuration de marchĂ©s, pas de graphique en lecture) en aoĂ»t 2010, ceux qui avaient relevĂ© lâanomalie en croyant en avoir trouvĂ© un HO sâĂ©taient plantĂ©s faute de rigueurâŠles journalistes ont fait monter un peu vite lâinfo, bien quâĂ©tant souvent eux-mĂȘmes souvent dâanciens apparentĂ©s Ă la professionâŠen bref, nous sommes dans un domaine oĂč lâerreur est possible et oĂč on est en quĂȘte dâune amĂ©lioration, dâautant quâon a besoin de se faire une propre opinion, quâil vaut mieux ĂȘtre en mesure de faire le point soi-mĂȘme que de compter sur Pierre, Paul, Jacques, afin de confronter son opinion Ă dâautres plus experts ou qui utilisent dâautres approches
je suis loin dâĂȘtre un spĂ©cialiste de lâAT, mais une question me prĂ©occupe : je me demande si câest bien cette approche qui doit ĂȘtre priorisĂ©e actuellement, compte tenu du contexte politique et des dĂ©cisions qui sont (ou ne sont pas) prises.
par exemple, si lâUE avait dĂ©cidĂ© en dĂ©but de semaine dâabandonner la GrĂšce Ă son sort, sĂ»r que le Cac aurait chutĂ©.
Peut-ĂȘtre que lâanalyse fondamentale et lâanalyse technique sont deux outils diffĂ©rents, et en fonction de lâactualitĂ© on utilisera plus facilement lâun que lâautre pour essayer de prĂ©voir la prochaine tendance, non ? Quel est ton avis sur la question ?
Si lâanalyse fondamentale se nourrit de lâactualitĂ© et des donnĂ©es macro-Ă©conomiques, il faut bien voir que cette approche que je ne critique pas car elle est fort utile, mais elle est fournie pour une part majoritaire aprĂšs digestion des Ă©tats (qd lâĂ©tat prĂ©voit une croissance de 1,75 et quâon la rĂ©duit Ă 1% moins dâun mois aprĂšs, on comprend tout de suite quâil y a de lâapproximation ou de le construction artificielle dans les donnĂ©es officielles, puisque dans cet exemple, il nây a pas dâĂ©vĂ©nement entre les 2 chiffres) ou de la part de la partie commerciale des banques (=sell-side qui est la vitrine commerciale des banques, et câest vrai que lâon aurait accĂšs au buy-side, on aurait accĂšs aux donnĂ©es que la banque considĂšre comme tellement plus pertinentes quâelle ne diffuse Ă©videmment pas ses propres donnĂ©es quâelle se rĂ©serve). On fait entrer dans les cervaux un peu ce que lâon veut si on est bon en commerce, si lâon sait prĂ©senter , mais je ne dis pas que tout est artificiel, mais il est difficile de se passer des donnĂ©es fondamentales, mais sont elles si pertinentes que celaâŠsans doute que non, pourquoi sinon toutes les crises, on devrait si on Ă©tait bien informĂ© les Ă©viter Ă moins que la dĂ©rĂ©gulation ne soit la cause de tous les excĂšs des marchĂ©s.
Dâun point de vue technique, on ne peut pas toujours ĂȘtre garanti ni Ă lâabri, mais certaines configurations ou repĂšres sont bien utiles, depuis le tps que je mâexprime sur la file AT, avec mes modestes moyens, je pense que câest toujours les mĂȘmes choses qui reviennent. Les invariables de comportement sont une des ressources AT, dâoĂč lâusage des similitudes. Pour ma part, je me suis fait avoir par ma lecture en fin juin, jâai Ă©tĂ© abusĂ© par une hausse brutale qui nâavait rien de fondĂ©âŠla lecture peut tout Ă fait amener des rĂ©ponses trompeusesâŠattention aussi Ă tous les excĂšs qui sont en relation avec le trading automatisĂ© (flash-trading) qui propulse les marchĂ©s dans des extrĂȘmes de + en + frĂ©quents et qui peuvent ĂȘtre des piĂšgesâŠla baisse est lĂ et quand on la constate, on peut penser quâelle peut correspondre au contexte, la baisse appelle la baisse et tout dâun coup survient la hausseâŠque ce soit Ă la hausse ou Ă la baisse, les tromperies ne manquent pas non plus en ATâŠAprĂšs avoir AT+donnĂ©es macro banques et Ă©tats est utile bien quâen AT, sur lâĂźle dĂ©serte on devrait pouvoir fonctionner sans avoir accĂšs aucun aux infosâŠje suis accro Ă lâinfo depuis ma plus tendre enfance mais jâapprĂ©cie AT.
PĂ©riode actuelle est un grand mouvement (un des + forts jamais vu en plusieurs dĂ©cennies) dans un sens de baisse majeure, mais si lâon pense que les marchĂ©s sont plus profitables (Ă ceux qui ont les gros bras et donc les banques en premiers bĂ©nĂ©ficaires) avec des hauts et des bas, une hausse est souvent la bienvenue, le cĂŽtĂ© technique ne fait rien de + que dâ essayer de trouver des limites dans les mvts, des retournements potentiels, des divergences cachĂ©es, pour Ă©viter de passer Ă cĂŽtĂ© des Ă©vidences quand cela est possibleâŠle recul mensuel est utile et aussi trimestriel (site PRT) pour mieux prĂ©sentir les enjeux.
La seule chose que jâai comprise et que je nâapplique pas toujours trĂšs bien (logiciel qui me manque), câest quâil faut avoir une vue dâensemble (Big Picture) et quâune aide Ă la comprĂ©hension dĂ©coule de lâensemble: exemple de repĂšres UST 10Y, VIX, Euro/$, Baltic dry Index, indicateurs de la crise bancaire, cours des MP, Indices des Principaux marchĂ©s actions, Sicav, ActionsâŠjâutilise assez peu CTO, PEA mais jâaffectionne les small-caps qui vont bien en 2011. Il me manque ma solution logicielle et jây travaille encore Ă la trouver, la difficultĂ© nâest pas du cĂŽtĂ© actions,etf mais du cĂŽtĂ© SICAV,je rameâŠ
Chacun et chacune fait du trading comme il conduit sa voiture (jâai un cabriolet qui peut aller sur autoroute allemande au dessus des 200 kmH) et le goĂ»t du risque est encore diffĂ©rent dâun individu Ă un autreâŠLâapproche de la volatilitĂ© devrait aussi constamment faire partie de la dĂ©cision et de savoir rĂ©duire son engagement en pĂ©riode de forte volatilitĂ© car si on est dans le bon sens, pas la peine de forcer sur le champignon pour aller dans le dĂ©corâŠje donne ma seule vue persoâŠil y a autant de conducteurs que dâindividus, des douĂ©s et des moins douĂ©s, des lents et des rapides.
bien Ă toi,
N[/quote]
Ah, jâoubliaisâŠje dois ĂȘtre encore plus bavard que toiâŠjâespĂšre que tu nây vois pas dâinconvĂ©nient non plus
Bon WE aussi