Bonjour
Tout d’abord je choisis les fonds .
A partir du site de bourse directe je dispose de 36 000 fonds qui peuvent être classés suivant leurs performances sur 6 mois , un an et trois ans .
Je ne garde que les 3600 les plus performants dans chacune des trois catégories .
Le croisement de ces trois fichiers me conduit à 800 fonds.
Ensuite je croise ce fichiers avec mes différents contrats , comme Boursorama , mes-placements vie , fortuneo et bien sûr Linxea .
Pour Linxea Vie et Linxea Spirit à la date d’aujourd’hui , seuls 12 OPCVM sont trouvées pour chacun de ces deux contrats.
Par ailleurs on retrouve six fonds en commun qui sont :
Candriam Equities L . Biotecnology C USD Acc.
H20 Multibonds RC
Pictet – Biotech-PUSH
Fidelity Funds – America Fund A – Eur
Performances Vitae A
Templeton Frontier Markets A USD Acc.
A présent il me reste à définir le signal d’achat et le signal de vente .
Pour cela , je m’appuie uniquement sur les bandes de Bollinger .
Sur le site de boursorama on peut récupérer les bandes de Bollinger , du moins pour certains fonds .
Le signal d’achat est définit de la façon suivante :
J’attends que le cours traverse à la baisse la bande inférieure et revienne à l’intérieur des deux bandes pour acheter. Je suis conscient , que l’on peut l’ améliorer . Tout conseil de votre part sera le bien venu
Pour le signal de vente , c’est bien évidemment l’inverse .
J’attends que le cours ait traversé la bande supérieure et soit revenu à l’intérieur des deux bandes pour acheter.
Maintenant , il m’appartient tous les mois de refaire une recherche de fonds. Ceux qui ont très fortement baissé dans ma liste des 800 seront éliminés . Par ailleurs certains fonds vont disparaitre au profit de nouveaux
Bonjour Arrot,
Je suis d’accord avec toi que c’est à long terme qu’on verra l’intérêt.
On pourra comparer la performance et la volatilité de ton portefeuille fictif à celles du portefeuille « buy and hold » des mêmes fonds.
Merci Arrot pour ton travail sur le portefeuille fictif. C’est super intéressant.
Malgré une baisse certaine depuis la mi septembre, ton portefeuille s’est bien conduit ces dernières semaines. Il n’a quasiment pas baissé depuis le creux de début août, contrairement à l’indice Europe.
Quand tu dis « les fonds les plus performants », je vois que tu utilises principalement le critère de la performance mais il y a aussi aussi d’autres critères à utiliser impérativement comme peut-être les labels lipper et/ou le ratio de sharpe disponibles sur le site de Bourso. Je te conseille d’aller faire aussi un tour sur Quantalys (quand tu hésites entre deux fonds par ex), tu trouveras d’autres infos très intéressantes mais il est vrai un peu plus techniques que la simple lecture des scores lipper.
Quantalys est à mon avis le plus complet sauf qu’il n’y a pas de possibilité d’analyse technique type bande de bollinger (seul Bourso le propose gratuitement).
Bonjour Arrot
Si je lis bien ton portefeuilles actuel ,je constate que tu as vendu tes fonds européens mais garder tous les autres qui baissent allègrement aussi
Je trouve que c’est quand même beaucoup moins sécurisé que notre amie Françoise
Et pourquoi fictif et pas réel?
Cordialement
Sur le site linxea l’outil de selection de fonds permet la même chose ( classement par performance avec tous critères de durée), et directement sur les fonds des 5 contrats linxea.
L’efficacité de la gestion ne se mesurera que dans le futur (6 mois ou 1 an) .
**la prochaine partie va se jouer dans les prochains jours ou semaines. **
Les marchés vont -ils remonter ou baisser fortement ?
S’ils remontent le stratégie souffrira de la comparaison avec celle du « dos rond ». Dans ce cas j’aurais pris une assurance pour rien en dormant tranquille vis à vis du pire potentiel.
S’ils baissent pour des plus bas la stratégie sera potentiellement gagnante.
rappel : la stratégie prévoit de repasser à l’achat quand l’indicateur sera au vert. Le moment venu il ne faudra par rater l’action d’acheter avec des montants du même ordre de grandeur.
**Ma posture (préservation du capital) est la conséquence des crach précédents que j’ai vécu et que je redoute. **
En conséquence l’efficacité se jugera à long terme
Bonsoir docniort,
le portefeuille fictif est constitué de toutes les UC suivies de mon tableau principal, avec un même montant au départ.
Mes propres contrats ne comprennent pas toutes ces UC.
Les arbitrages que j’ai réalisé l’ont été a partir de l’analyse tableau hebdomadaire.
Ils ont concerné les valeurs qui avaient enfoncé leur MM150 sur la base des Valeurs liquidatives connues le jour de la revue (donc avec retard).
Au total, la sécurisation vers fonds en euro est significative, mais effectivement moins brutales que celle opérée par Françoise.
tout est une question de méthode.
sur le récent mini crach je n’ai arbitré que ce qui était utile.
ce dernier we je n’ai pas fait de nouveaux arbitrages.
Au vu des marchés, la situation semble stabilisée. on verra le we prochain.
La question que j’ai mis en exergue et la rentrée sur le marché le moment venu.
Car la pertinence de la stratégie est là aussi.
il ne faudra pas oublier de racheter les UC significativement (retour au niveau d’investissement initial) pour capter toute la puissance de la prochaine reprise.
Au fonds, je pense qu’il n’est pas utile de disposer tous ces fonds et qu’un choix de conviction parmi la liste peut être opéré.
Mais la régle est et reste : arbitrage avec la MM150( les sentiments ne sont pas de mises…)