Comment choisir un fonds

Comme je le disais j’ai hésité à l’occasion d’un arbitrage France GC entre Dorval Manageurs et R Conviction France.

Dans les graphiques ci joints, on voit:
1- l’effet d’un changement d’allocation sectorielle à partir de février 2015 (Dorval - CAC), alors qu’en 2014 les courbes de DM et du CAC étaient beaucoup plus proches.
2- que les courbes de DM et RCFr sont proches et se croisent fréquemment, l’écart récent est dû à une baisse plus marquée de RCFr début juillet (Dorval - RconvicFr)
3- que Centifolia est resté plus proche du cac que ses concurrents en 2015 (Dorval - Centifolia).

Si on soulève le capot, on constate que les trois fonds sont assez différents et en tous cas assez différents du CAC. Malgré tout, DM et RCFr se marquent à la culotte, alors que Centifolia s’accroche au CAC. Ça doit donc bien cogiter là dessous.

Dorval Manageurs C (31/05/2015) (Mids - value) (Poids des 10 premières lignes 52%)
Consommation Cyclique 26,27
Services Financiers 17,48
Consommation DĂ©fensive 9,01
Énergie 9,16
Industriels 10,74
Technologie 16,52

R Conviction France C (30/06/2015) (Bigs - mixte) (Poids des 10 premières lignes 57%)
Matériaux de Base 9,77
Consommation Cyclique 13,69
Services Financiers 30,79
Industriels 14,27
Technologie 10,06

Centifolia C (31/03/2015) (Bigs - value) (Poids des 10 premières lignes 51%)
Consommation Cyclique 17,10
Services Financiers 8,34
Santé 7,99
Services de Communication 14,01
Industriels 23,88
Technologie 16,34

Dorval Manageurs C (31/05/2015) (Mids - value)
GĂ©antes 28,01
Grandes 17,77
Moyennes 24,12
Petites 17,42
Micro 12,67

R Conviction France C (30/06/2015) (Bigs - mixte)
GĂ©antes 36,36
Grandes 52,93
Moyennes 10,71

Centifolia C (31/03/2015) (Bigs - value)
GĂ©antes 19,42
Grandes 45,54
Moyennes 17,89
Petites 15,40
Micro 1,75

Tout ça pour dire que le perfo-rétroviseur n’est qu’un paramètre parmi d’autres (pas le plus important) dans le process de sélection. Morningstar le dit volontiers. Il peut-être utile à LT pour avoir une idée de la régularité du fonds au sein de la catégorie.
A court ou moyen terme, impossible d’extrapoler les perfs de l’année précédente ou des 6 derniers mois pour en tirer des conclusions.

Qu’est ce qui différencie les fonds de cette catégorie ?

  • L’allocation sectorielle
  • L’allocation des capitalisations (big, mid, small, µ)
  • Le style d’investissement (value, croissance, mixte)
  • Le talent du gĂ©rant, son style de gestion, sa rĂ©activitĂ©

Choisir le bon fonds, celui qui va casser la baraque ces prochains mois, c’est:

  • trouver les secteurs porteurs (actuels ou futurs) en fonction du cycle Ă©conomique.
  • trouver les capitalisations qui performent
  • Ă©valuer le style d’investissement le plus adaptĂ© au cycle en cours
  • faire confiance Ă  un gĂ©rant

On peut procéder par analyse (éventuellement graphique) des indices généraux et sectoriels, puis sélectionner les fonds présentant les bonnes caractéristiques.

Si vous êtes riche à très riche (et un peu geek), vous pouvez vous offrir (loué à prix d’or) un super-logiciel qui va vous cracher la fiche du fonds idéal, en fonction des paramètres fournis.
Mieux, vous demandez à votre (vos) CGP personnel(s) de le faire, l’idéal étant qu’ils le fassent sans que vous ayez à le demander.

Pendant ce temps, confortablement allongé au bord de votre piscine climatisée, vous sirotez nonchalamment un cocktail tout en parcourant l’édition du jour du WSJ et du FT, sans oublier bien sûr Les échos et La tribune (pour les mots fléchés). Notez bien qu’il s’agit de vrais journaux, fabriqués avec du papier véritable, qui tachent les doigts, et pas d’ersatz numériques que l’on doit déchiffrer avec une tablette par morceaux de 15x20 cm, voire moins si on est bigleux.

Pour les sans-dents, pleins de bonne volonté mais fauchés (surtout après avoir placé toutes leurs économies dans une assurance vie), la seule alternative est de s’emparer de leur bâton (ou de leur planche, au choix) et d’arpenter les ruelles sombres du net pour y trouver la perle rare qui leur permettra de trouver une solution à leurs interrogations. Si possible gratuitement et sans trop de pubs, hein!
Au grenier, blouse et règle à calcul, et puis tiens, calculette, minitel et cravate aussi, il est temps de faire de la place; et vive morningstar, quantalys, fundkis, opcvm360 (j’espère que je n’en oublie aucun…).

Il ne leur reste plus qu’à se retrousser les manches et analyser les caractéristiques des 226 fonds de la catégorie France GC.
Passée l’euphorie initiale, je concède que cela peut-être une tâche pénible et rébarbative, surtout si on doit la refaire tous les week-ends.
Et ça a une fâcheuse tendance à générer au sein du foyer des avis de forte houle à mer agitée, avec occurrence de bourrasques pouvant atteindre localement force 8…

C’est sans doute pour cela que beaucoup choisissent sagement le buy&hold et n’ont que 3 fonds en portefeuille; une fois l’analyse effectuée, on est vacciné à vie…

On peut se poser la question de la pertinence des caractéristiques des fonds, car elles datent le plus souvent de 1 à 3 mois. Il arrive qu’elles ne soient pas publiées du tout.

Pour préserver la quiétude du foyer, on peut simplifier le problème en se disant que le comportement des fonds à CT dépend de leurs caractéristiques du moment, même si elles ne sont pas connues précisément par l’investisseur vulgus pecum.

L’analyse des performances CT ou des graphiques permet de détecter les fonds qui ont la bonne allocation, ou les changements de stratégie. Il faut néanmoins un peu de temps pour confirmer le signal. Et les comparer au CAC.

Un fonds au sommet du classement à un moment donné a peu de chances d’y rester, sauf si ses performances LT le confirment nettement.
Sauf accident temporaire, un fonds en queue de peloton le restera.
Le ventre mou du classement reste mou.
Reste le 1er quartile qui peut fournir des candidats intéressants susceptibles de remonter aux premières places (à confirmer avec l’analyse des différentes périodes).

Il arrive qu’un fonds extrêmement spéculatif se retrouve à la cave, puis fasse une remontée en flèche jusqu’au première place. C’est un cas difficile à détecter à temps pour bien en profiter, à moins de bien connaître le comportement du fonds dans les différentes phases de marché.

Dans cette étude, les fonds ont un comportement relativement homogène (France GC).

Une fois qu’on a choisi quelques fonds, on peut affiner avec une analyse détaillée pour la dernière étape de la sélection.

Voilà, c’était quelques réflexions sur la sélection des fonds.
Je pense qu’il est préférable d’avoir un petit nombre de fonds bien choisis que plusieurs dizaines que l’on n’arrivera pas à suivre correctement.
Bien sûr cela n’empêche pas la remise en cause régulière de ses choix.


Quelques réflexions de F. Lorenzini, ex-directeur de la recherche chez Morningstar

Concernant les fonds, je ne pense pas que l’analyse technique soit applicable. Certains s’y essaient mais je n’ai jamais vu de résultats très probants. Reste l’analyse par les fondamentaux. Mais pour cela il faut disposer de l’inventaire du fonds. Lorsque chez Morningstar vous avons l’inventaire de portefeuille d’un fonds, nous calculons sa Boîte de Style. La Boîte de Style donne le profil du fonds : plutôt grandes capitalisations, plutôt petites capitalisations, plutôt croissance, plutôt valeur… Ces informations sont importantes à connaître car elles aident à comprendre comment le fonds se comporte selon les phases (haussières ou baissières) de marché.

L’idéal est de disposer d’un historique de performance le plus long possible, d’autre part il faut bien avoir à l’esprit que l’on n’achète pas un fonds parce qu’il a eu un bon trimestre ou même une bonne année 2009 ! Exemple : en 2009 les fonds investis en actions russes ont en moyenne progressé de 130% mais… en 2008 ces même fonds avaient en moyenne perdu 74% !
Donc regardez la performance si possible sur 3 et 5 ans (plus, bien évidemment, si le fonds est plus ancien) et observer comment le fonds se comporte en phases de hausse et en phases de baisse. Dans les classements, il ne faut pas chercher LE NUMERO 1, mais des fonds qui régulièrement arrivent en tête (dans le premier quart - quartile - ou le dixième - décile - du classement).

Le « noble mensonge » de la gestion indicielle

Ou pourquoi les adeptes de l’investissement passif en exagèrent les mérites.
Don Phillips | 22/10/2015

Cet article est la traduction d’une publication sur le site Advisor de Morningstar, le 5 octobre 2015.

C’est au sein d’une institution respectée et plutôt austère – l’Université – qu’est née la gestion indicielle : un milieu qui, a priori, vénère plus que toute autre chose la vérité, la précision et la bonne foi.

Comment expliquer alors qu’un si grand nombre d’adeptes des fonds indiciels recourent en permanence à l’exagération pour faire valoir leur point de vue ?

Incapables de s’en tenir à l’énoncé d’un fait précis et avéré (la gestion indicielle est un moyen simple et efficace de produire des résultats supérieurs à la moyenne), ils profèrent la contre-vérité manifeste que toute autre forme d’investissement serait intrinsèquement pernicieuse, moralement suspecte, en somme, un acte de folie pure.

L’intérêt de la gestion indicielle est facile à comprendre. Ses coûts plus faibles garantissent, la plupart du temps, des performances supérieures à celles de la majorité des gérants.

Un fonds indiciel à bas coût surperformera généralement deux tiers environ de ses concurrents, et sous-performera le tiers restant.

Néanmoins, en respectant deux critères très simples dans le choix d’un gérant (sélectionner uniquement des fonds aux coûts inférieurs à la moyenne, et dans lesquels les gérants eux-mêmes investissent une part importante de leur capital), la surperformance des fonds indiciels par rapport à la gestion active n’est plus que de 50/50, voire moins.

On pourra toujours affirmer, naturellement, que la gestion indicielle demeure le meilleur choix pour des raisons fiscales ou de prévisibilité, mais comment expliquer que ces seules préférences ou ces avantages marginaux inspirent aux inconditionnels des fonds indiciels un tel mépris pour les gérants actifs ?

Le dénigrement de la gestion active n’a rien d’une réaction rationnelle à la réalité des faits.

Les cyniques l’expliqueront par l’arrogance ou la jalousie d’un milieu universitaire cherchant à assoir sa supériorité vis-à-vis de banquiers de Wall Street plus grassement payés.

D’autres invoqueront les fortunes considérables ou la renommée scientifique qu’ont acquises les premiers défenseurs de la gestion indicielle – de quoi gonfler l’égo et altérer quelque peu l’éthique des professionnels les plus honnêtes.

Mais ces explications ne peuvent à elles seules justifier la mauvaise foi systématique des partisans de la gestion indicielle qui, pour un grand nombre d’entre eux – dont Jack Bogle – ne sont ni cupides, ni arrogants.

Pourquoi des individus intelligents, et faisant habituellement preuve d’honnêteté intellectuelle, s’emploient-t-ils à marteler une position à tel point excessive qu’elle en devient mensongère ?

Cette question m’a taraudé durant de nombreuses années et j’en suis venu à conclure que la réponse nous était fournie par Platon, dans La République. Dans un dialogue célèbre, Socrate, d’habitude un honnête homme, crée le concept de « noble mensonge ».

Les gouvernants de la république qu’il imagine doivent raconter aux citoyens qu’ils sont nés de la terre-mère et qu’ils sont faits de différents métaux, selon le rôle qu’ils tiennent dans la société.

Ce mensonge a pour but d’assurer la loyauté des citoyens envers la république et d’encourager les comportements nécessaires au bon fonctionnement de l’État.

Je pense que Bogle, qui est en quelque sorte le Socrate de la finance moderne, agit de la même manière avec la gestion indicielle. Comme Socrate, Bogle est fondamentalement un honnête homme, mais il choisit de perpétuer l’outrance dans l’idée de produire un meilleur résultat pour l’investisseur.

La gestion indicielle est très utile mais ne constitue en aucun cas le remède miracle à tous les problèmes d’investissement. Les fonds indiciels peuvent être facilement utilisés à mauvais escient, comme l’ont montré les QQQs dans les années 1990, ou encore l’afflux de capitaux spéculatifs à destination du fonds Vanguard axé sur les valeurs de croissance de grande capitalisation en 1999 (plusieurs fonds passifs investis sur les marchés émergents ont subi le même sort dernièrement). L’utilisation raisonnable de fonds indiciels requiert de l’investisseur qu’il soit extrêmement discipliné, ou particulièrement inattentif.

La tentation de « bricoler » porte souvent préjudice aux résultats. « Ne faites rien, attendez », recommande Bogle. Mais comme les conseillers financiers ne peuvent ignorer le marché, ils doivent apprendre la discipline, et l’un des moyens éprouvé d’y parvenir est de se persuader jusqu’à l’aveuglement de la justesse de la cause que l’on défend. Croire en la pureté morale de l’approche que l’on adopte permet de traverser les périodes de doute sans s’écarter du droit chemin.

Une telle discipline est naturellement utile à tous les investisseurs. Dans le cas des fonds actifs, elle peut s’exprimer par la dévotion envers un gérant « star » (qui incarne le noble mensonge de la gestion active), mais en matière de gestion passive, elle nécessite une foi totale dans la philosophie sous-jacente à l’approche d’investissement.

C’est, je pense, la seule manière d’expliquer de manière positive la tendance des adeptes de la gestion indicielle à exagérer les bienfaits de cette dernière.

Ce noble mensonge est particulièrement nécessaire aux utilisateurs des fonds indiciels pondérés par la capitalisation boursière, qui par définition sont exposés aux segments les plus prisés des marchés lorsque ceux-ci atteignent des sommets – un phénomène dont les investisseurs en fonds indiciels axés sur les marchés émergents ont pu faire l’expérience cet été, lorsque la bulle chinoise a éclaté. De fait, pour récolter les fruits d’une exposition à la Chine au travers de fonds actifs ou passifs sans se laisser déstabiliser par les obstacles rencontrés en chemin, il est nécessaire de faire preuve d’une discipline que seul un noble mensonge peut inspirer.

Ceux qui perdent la foi dans les moments de crise paieront un prix, sous forme de baisse de leurs résultats, qu’aucune économie en termes de frais ou de fiscalité ne pourra compenser. Dissociée de son noble mensonge, la gestion indicielle n’offre qu’une solution partielle aux défis fondamentaux qui se posent aux investisseurs.

Bonsoir

Merci pour le lien.

Oui; il est vrai que je suis un peu morning-maniaque. Je butine quand même un peu chez les autres, surtout Quantalys en fait. Fundkis donne l’évolution de la collecte et l’encours. Il y a aussi Lipper et europerformance.

Notation Quantalys
Je ne me souvenais plus de cette notation.
C’est vrai que cette phrase fait peur:
De nombreuses études montrent que la stabilité et la persistance de la notation ne sont pas au rendez-vous : à titre d’exemple, parmi les fonds qui ont obtenu 5 étoiles en 2000 avec les notations quantitatives de S&P et de Morningstar, seuls 10% avaient encore 5 étoiles 3 ans plus tard

J’en parlerais plus tard, un paramètre en particulier ne permet pas le choix, c’est plutôt un ensemble d’indices qui mènent à la solution. On est obligé de faire avec les informations et les moyens à notre disposition.

La note seule ne fait pas la performance:
http://www.quantalys.com/fonds/6859/Classement_DORVAL_MANAGEURS.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/26332/Classement_FF_FRANCE_ACC_EUR.aspx
http://www.quantalys.com/fonds/57552/Classement_R_CONVICTION_FRANCE.aspx

A propos, je n’arrive pas à trouver les palmarès des indices sectoriels Fr.
Je cherche un tableau style Morningstar, avec plusieurs périodes présentes simultanément, et la possibilité de les trier.
Boursorama ne donne que la variation du jour et ytd. Pour obtenir les autres perfs (1s 1m 3m, etc), il faut consulter chaque fiche individuellement…

Analyses de style / stratégie d’investissement
http://www.quantalys.com/whoarewe/methodologie/whatisanalysedefonds.aspx

Je pensais que les données étaient réelles. Et non, ce sont des modélisations statistiques établies à partir du comportement du fonds. J’ai effleuré le sujet dans mon premier message.
http://www.quantalys.com/fonds/6859/Analyse_DORVAL_MANAGEURS.aspx

Le concept est séduisant, mais en pratique, si l’allocation en taille de capitalisation est fidèle, l’allocation sectorielle est à coté de la réalité (cf pdf ci dessous)…

Il s’agit de petit fonds (<100ME), RCFr-C fait moins de 50ME.
Les modélisations sectorielles sont sans doute difficilement applicables quand on a des titres comme Solution 30 ou Somfy en portefeuille.

Je posterai quand j’aurais un moment quelques réflexions supplémentaires sur le choix des fonds, avec toujours Dorval managers comme exemple.
L’allocation sectorielle ne marche pas correctement dans ce cas pour expliquer la performance, car c’est un petit fonds et on trouve des smalls/µ dans les premières lignes du fonds:

Principales lignes Actions (Ă©cart par rapport au CAC)
1 - SANOFI =
2 - SOLUTIONS 30 ++++ (+150% en 1 an, Dorval possède 15% du capital)
3 - TOTAL –
4 - AXA +
5 - SOMFY SA ++
6 - ALTRAN TECH ++
7 - UBI SOFT ENTERTAINMENT +++
8 - BNP PARIBAS +
9 - ALSTOM –
10 - FAURECIA ++

Le plus simple pour nous, c’est de faire du reverse engineering et essayer de comprendre pour quelles raisons le fonds a performé et si c’est répétable, ou si ça va faire pschitt les prochains exercices. J’ai déjà vécu ça et ce n’est pas agréable : passer des premières places à la cave, puis disparition (le fonds a été absorbé par un autre).

Je vous entends penser: ça commence à devenir compliqué et chiant, ses histoires de fonds…
Sans doute, mais pour obtenir un placement pérenne, c’est ça ou les fléchettes…

L’intérêt d’étudier les corrélations :
Exemple avec deux fonds corréls qui n’ont pourtant rien à voir dans la composition :

Deux fonds corrélés qui n’ont rien à voir[/img]

Pas de méthode pour trouver à partir du passé le fond parfait pour l’avenir.
Mais : certains fonds 5* Quantalys sont dans le 1er quartile depuis 3 à 5 ans. On précise en regardant les ratios, le comportement par phase de marché (petite, moyenne, forte baisse, …), la notation morning star. Puis on surveille son comportement : s’il s’écarte de la moyenne, je le metes sous surveillance puis out s’il en revient pas dans une période de 3 à 6 mois.
Sans perdre de vue que l’essentiel, c’est la structuration de son portefeuille.