Bonjour à toutes et à tous, je souhaiterais votre avis sur la notion d’un portefeuille diversifié.
En effet on peut se dire qu’une bonne composition doit couvrir toutes les zones géographique, tous les secteurs et tout type de capitalisation. Mais au final l’idée c’est quand même de réduire le risque et d’augmenter les gains. Qu’en pensez vous?
Quelle sont pour vous les paramètres à regarder lors de votre choix Alpha, Beta, sharpe, performance annualisé 10ans
Quel outils utiliser ?
Pour moi un portefeuille diversifié = 50% MSCI WORLD ; 10% MSCI EMERGING MARKET ; 10% MSCI EMU Small Cap et 30% FOND EURO… en investissement progressif long terme. Ca reste plutôt risqué car 70 % d’action mais très diversifié.
Excellent cela me conforte dans mes choix.
Pour m’a part j’ai fait
35 SEXTANT GL
33 R VALOR C ET
32 H20 MULTIBOND
J’arrive au résultat suivant dans xray sur 5 ans
VOL 8.7
SHARPE 1.46
ALPHA 7.27
BETA 0.64
PERF ANNUALISER 12.84
Seulement voila il s’agit de donnée sur 5 ans pendant toutes la période bull
Alors j’ai tendance plutôt à regarder quantalys et le tableau de corrélation ci-dessous
Noter que la durée est plus longue (historique commun)
Donc tout cela c’est bien jolie mais quantalys ce base sur un poids équivalent dans le portefeuille. Et le xray me donne des chiffres uniquement sur 3 et 5 ans.
Alors comment optimiser le poids de mes allocations et avoir toutes les statistiques qui vont avec?
Bonjour
Un portefeuille diversifié je le comprends comme un ensemble d’actifs actions toutes zones géographiques, obligations permettant de réduire le risque. Pour l’augmentation des gains par contre c’est pas le mieux, choisir la bonne classe d’actifs payent toujours plus mais encore faut-il être capable de savoir sur laquelle miser.
Une méthode simple qui aurait payé jusqu’à présent pour un diversifié dynamique :
50% etf world ou fonds global comme Comgest Monde + 50% H2o multibonds pour un portefeuille diversifié dynamique .
Un diversifié prudent cherchera parfois à multiplier les fonds diversifié flexible en se disant qu’avoir plusieurs société de gestion le risque est encore moindre mais on voit que cette année c’est pas top non plus.
Ensuite on peut chercher plusieurs actifs ayant un maximum de décorrélation, c’est je pense la meilleure diversification:
-Fonds actions / Fonds obligataires/ Fonds immo / Fonds H2O / Or.
Voilà quelques pistes