J’ai tenté dans ce topic de comparer deux méthodes graphiques pour le même support , de janvier 2005 à aujourd’hui.
La première approche , consiste à utiliser le croisement des MM 20 et MM 150.
On a un signal d’achat lorsque la MM 20 franchit à la hausse la MM 150 .
Inversement , on a un signal de vente lorsque la MM 20 franchit à la baisse la MM 150.
Pour chaque achat , ou vente , j’ai considéré que l’opération avait lieu à J+2.
Après un achat ou une vente , s’il y a un nouveau croisement dans un intervalle de J + 10 , l’opération inverse , vente ou achat , ne sera pas réalisée.
Enfin , après chaque vente , le capital sera investi sur le fond en euro , jusqu’ au prochain
achat . J’ai considéré que le rendement annuel du fond euro était de 3 %.
Le support choisi a été Carmignac Investissement pour la période de janvier 2005 à aujourd’hui.
Pendant cette période , le nombre d’achats et de ventes a été de 11
Le premier achat a eu lieu le 27/ 07/ 2005 et le dernier le 11 / 06/ 2014.
La première vente a eu lieu le 13/06/2006 et la dernière le 22 / 09 /2014
Le capital initial était de 100 . Lors de la dernière vente , le capital récupéré était de 188, 70 Euros.
Pendant cette période , si j’étais resté investit sur ce fond , j’aurais récupéré un capital de 228 Eu.
La seconde stratégie consiste pour définir les signaux d’achat et de vente à prendre en compte le croisement entre le cours et la MM 150.
Si le cours vient à dépasser à la hausse le MM 150 , il s’agit d’un signal d’achat . Inversement , si le cours franchit à la baisse le MM 150 il s’agit d’un signal de vente.
L’étude a été faite toujours sur Carmignac Investissemnt entre janvier 2005 et aujourd’hui.
Nous avons réalisé 25 achats et 25 ventes
Le premier achat a eu lieu le 04 / 07 / 2006 et le dernier le 26 / 05 / 2014.
La première vente le 18/ 07 / 2006 et la dernière le 22 / 09 / 2014.
Le capital investit lors du premier achat est toujours de 100 et le capital final , qui inclus le fond euro est de 104
Pour info, uniquement pour cette seconde stratégie , si on avait réalisé cette simulation entre la date de création de ce fond le 26 / 01/ 1989 et aujourd’hui , un investissement de 100 aurait conduit à récupérer aujourd’hui : 531 Eu.
En conclusion , il est clair sur cet exemple , que la première méthode qui ne consiste qu’à utiliser les MM 20 et 150 donne de bien meilleurs Rendement que la seconde stratégie
Bonjour,
Je ne comprends pas bien :
Si j’achète une part de Carmignac Investissement le 03/01/2005, elle vaut 390,07 €
Je la revends le 22/09/2014, elle vaut 1054.21 €
Si le capital initial est de 100, le capital récupéré est de 270
ou est l’intérêt des croisements de MM puisque j’obtiens plus avec du Buy and Hold ?
Je te donne quelques précisions .
Afin de chiffrer l’évolution de mon investissement le premier achat est fixé à 100 EU.
Par exemple , le 27 / 07/ 2005 j’ effectue le premier achat pour un montant de 100 Eu. , 0, 214 UC pour une valeur de chaque part égale à 467, 12
Elle est revendue le 13/ 06 / 2006 avec une valeur de la part de 545, 12 .
Après la première vente mon capital est égal à 116, 69.
J’ai donc réalisé une plus- valu égale à 16, 69 EU.
Bonjour
Non , je n’achète pas le 03/01/2005 . J’attends d’avoir mon premier signal d’achat qui se présente le 27/07 /2005
Après la première vente , je dois attendre le 03/ 11 /2006 pour réaliser mon second achat . Il est effectué au cours de 622, 77
Tu constateras que mon capital récupéré ( 118, 16 ) est supérieur au montant de ma première vente qui était de 116, 89;
L’explication est simple . Entre le 13/06 /2006 et le 03/11/ 2006 , le capital laissé sur le fond euro m’ a rapporté pendant une durée de 0, 418 an la somme de 1, 465 .
Le 03/ 11/ 2006 , j’ effectue mon second achat au cours de 622, 77 pour un nombre de parts égal à 0, 189
Ma seconde vente aura lieu le 01/ 02 / 2008 à un cours de 724, 28 . Je récupérer un capital de 137, 42 Euro qui sera placé sur le fond euros dans l’attente de mon troisième achat qui aura lieu le 19/05 / 2008
Bonjour
Non , j’ai simplement voulu apporter ma modeste contribution sur ce forum .
Il s’agit d’une étude comparative sur des événements passés .
Ce travail a pu être élaboré à partir du fichier journalier disponible sur le site Carmignac , ce qui facilite considérablement l 'étude